BIGNOZZI, VALERIA

BIGNOZZI, VALERIA  

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Studying mixability with supermodular aggregating functions 01 - Articolo su rivista 2015 BIGNOZZI, VALERIA +
Open problems in risk aggregation under dependence modelling 02 - Intervento a convegno 2015 BIGNOZZI, VALERIA
Reducing model risk via positive and negative dependence assumptions 01 - Articolo su rivista 2015 BIGNOZZI, VALERIA +
On elicitable risk measures 01 - Articolo su rivista 2015 BELLINI, FABIOBIGNOZZI, VALERIA
How superadditive can a risk measure be? 01 - Articolo su rivista 2015 BIGNOZZI, VALERIA +
Model uncertainty in risk capital measurement 01 - Articolo su rivista 2016 BIGNOZZI, VALERIA +
Risk measures with the CxLS property 01 - Articolo su rivista 2016 BELLINI, FABIOBIGNOZZI, VALERIA +
Diversification limit of quantiles under dependence uncertainty 01 - Articolo su rivista 2016 BIGNOZZI, VALERIA +
Parameter Uncertainty and Residual Estimation Risk 01 - Articolo su rivista 2016 BIGNOZZI, VALERIA +
Robust and Pareto optimality of insurance contracts 01 - Articolo su rivista 2017 Bignozzi, V +
On the Lp-quantiles for the Student t distribution 01 - Articolo su rivista 2017 Bignozzi, V +
Large deviations for risk measures in finite mixture models 01 - Articolo su rivista 2018 Bignozzi, V +
Conditional expectiles, time consistency and mixture convexity properties 01 - Articolo su rivista 2018 Bellini, FBignozzi, V +
Large deviations for method-of-quantiles estimators of one-dimensional parameters 01 - Articolo su rivista 2020 Bignozzi, Valeria +
Risk Measures Based on Benchmark Loss Distributions 01 - Articolo su rivista 2020 Bignozzi, V +
Insurance valuation: a two-step generalised regression approach 01 - Articolo su rivista 2022 Bignozzi V. +