BELLINI, FABIO

BELLINI, FABIO  

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
On the existence of minimax martingale measures 01 - Articolo su rivista 2002 Bellini, F +
Independent component analysis and immunization: An exploratory study 01 - Articolo su rivista 2003 BELLINI, FABIO +
Detecting and modelling tail dependence 01 - Articolo su rivista 2004 BELLINI, FABIO +
Runs tests for assessing volatility forecastability in financial time series 01 - Articolo su rivista 2005 BELLINI, FABIO +
Coherent distortion risk measures and higher order stochastic dominances 01 - Articolo su rivista 2007 BELLINI, FABIO +
Stationarity domains for delta-power Garch process with heavy tails 01 - Articolo su rivista 2007 BELLINI, FABIO +
Conditional tail behaviour and value at risk 01 - Articolo su rivista 2007 BELLINI, FABIO +
Optimal portfolios with Haezendonck risk measures 01 - Articolo su rivista 2008 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA
On Haezendonck risk measures 01 - Articolo su rivista 2008 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA
Misspecification and domain issues in fitting Garch(1,1) models 01 - Articolo su rivista 2009 BELLINI, FABIO +
Option pricing in a dynamic Variance Gamma model 01 - Articolo su rivista 2011 MERCURI, LORENZOBELLINI, FABIO
Convex comparison of minimal divergence martingale measures in discrete time models 01 - Articolo su rivista 2012 Bellini, F
Isotonicity properties of generalized quantiles 01 - Articolo su rivista 2012 BELLINI, FABIO
Haezendonck-Goovaerts risk measures and Orlicz quantiles 01 - Articolo su rivista 2012 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA
Convex ordering of Esscher and minimal entropy martingale measures for discrete time models 03 - Contributo in libro 2012 Bellini, F +
Option pricing in a conditional Bilateral Gamma model 01 - Articolo su rivista 2014 BELLINI, FABIO +
Comparison Results for GARCH Processes 01 - Articolo su rivista 2014 BELLINI, FABIO +
Generalized quantiles as risk measures 01 - Articolo su rivista 2014 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA +
On elicitable risk measures 01 - Articolo su rivista 2015 BELLINI, FABIOBIGNOZZI, VALERIA
Risk measures with the CxLS property 01 - Articolo su rivista 2016 BELLINI, FABIOBIGNOZZI, VALERIA +