BELLINI, FABIO
BELLINI, FABIO
DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI
Empirical analysis of electricity spot prices in european deregulated markets
2002 Bellini, F
On the existence of minimax martingale measures
2002 Bellini, F; Frittelli, M
Independent component analysis and immunization: An exploratory study
2003 Bellini, F; Salinelli, E
Una metodologia per la previsione del prezzo orario della energia elettrica mediante tecniche statistiche
2004 Bellini, F; Stefani, S; Beccarello, M; Tonini, G; Venturini, A
Detecting and modelling tail dependence
2004 Bellini, F; Figà Talamanca, G
Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera
2005 Gallanti, M; Bellini, F; Venturini, A
Tecniche di gestione di portafoglio e stima dei costi di copertura dal rischio di prezzo su scenari relativi al mercato elettrico italiano
2005 Canazza, V; Bellini, F; Stefani, S; Zambruno, G
Runs tests for assessing volatility forecastability in financial time series
2005 Bellini, F; Figa Talamanca, G
Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation
2007 Bellini, F; Bottolo, L
Optimal portfolios with Haezendonck Risk Measures
2007 Bellini, F; Rosazza Gianin, E
Option pricing in Garch models
2007 Bellini, F; Mercuri, L
Coherent distortion risk measures and higher order stochastic dominances
2007 Bellini, F; Caperdoni, C
Stationarity domains for delta-power Garch process with heavy tails
2007 Bellini, F; Bottolo, L
Conditional tail behaviour and value at risk
2007 Bellini, F; Figa Talamanca, G
Optimal portfolios with Haezendonck risk measures
2008 Bellini, F; ROSAZZA GIANIN, E
On Haezendonck risk measures
2008 Bellini, F; ROSAZZA GIANIN, E
Ordering Garch processes with financial applications
2009 Bellini, F; Sgarra, C
Misspecification and domain issues in fitting Garch(1,1) models
2009 Bellini, F; Bottolo, L
Haezendonck-Goovaerts risk measures and Orlicz quantiles
2011 Bellini, F; ROSAZZA GIANIN, E
Option pricing in a dynamic Variance Gamma model
2011 Mercuri, L; Bellini, F