BELLINI, FABIO

BELLINI, FABIO  

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Empirical analysis of electricity spot prices in european deregulated markets 99 - Altro 2002 BELLINI, FABIO
On the existence of minimax martingale measures 01 - Articolo su rivista 2002 Bellini, F +
Independent component analysis and immunization: An exploratory study 01 - Articolo su rivista 2003 BELLINI, FABIO +
Una metodologia per la previsione del prezzo orario della energia elettrica mediante tecniche statistiche 99 - Altro 2004 BELLINI, FABIOSTEFANI, SILVANABECCARELLO, MASSIMOTONINI, GIOVANNI +
Detecting and modelling tail dependence 01 - Articolo su rivista 2004 BELLINI, FABIO +
Tecniche di gestione di portafoglio e stima dei costi di copertura dal rischio di prezzo su scenari relativi al mercato elettrico italiano 99 - Altro 2005 BELLINI, FABIOSTEFANI, SILVANAZAMBRUNO, GIOVANNI +
Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera 99 - Altro 2005 BELLINI, FABIO +
Runs tests for assessing volatility forecastability in financial time series 01 - Articolo su rivista 2005 BELLINI, FABIO +
Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation 99 - Altro 2007 BELLINI, FABIO +
Optimal portfolios with Haezendonck Risk Measures 02 - Intervento a convegno 2007 BELLINI, FABIORosazza Gianin, E.
Option pricing in Garch models 99 - Altro 2007 BELLINI, FABIO +
Coherent distortion risk measures and higher order stochastic dominances 01 - Articolo su rivista 2007 BELLINI, FABIO +
Stationarity domains for delta-power Garch process with heavy tails 01 - Articolo su rivista 2007 BELLINI, FABIO +
Conditional tail behaviour and value at risk 01 - Articolo su rivista 2007 BELLINI, FABIO +
Optimal portfolios with Haezendonck risk measures 01 - Articolo su rivista 2008 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA
On Haezendonck risk measures 01 - Articolo su rivista 2008 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA
Ordering Garch processes with financial applications 99 - Altro 2009 BELLINI, FABIO +
Misspecification and domain issues in fitting Garch(1,1) models 01 - Articolo su rivista 2009 BELLINI, FABIO +
Option pricing in a dynamic Variance Gamma model 01 - Articolo su rivista 2011 MERCURI, LORENZOBELLINI, FABIO
Haezendonck-Goovaerts risk measures and Orlicz quantiles 99 - Altro 2011 BELLINI, FABIOROSAZZA GIANIN, EMANUELA