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EnglishWe study conditional expectiles, defined as a natural generalisation of conditional expectations by means of the minimisation of an asymmetric quadratic loss function. We show that conditional expectiles can be equivalently characterised by a conditional first order condition and we derive their main properties. For possible applications as dynamic risk measures, we discuss their time consistency properties.
| Citazione: | Bellini, F., Bignozzi, V., & Puccetti, G. (2018). Conditional expectiles, time consistency and mixture convexity properties. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 82, 117-123. |
| Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
| Titolo: | Conditional expectiles, time consistency and mixture convexity properties |
| Autori: | Bellini, F; Bignozzi, V; Puccetti, G |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2018 |
| Lingua: | English |
| Rivista: | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS |
| Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.insmatheco.2018.07.001 |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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