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Bellini, F., Bignozzi, V. (2015). On elicitable risk measures. QUANTITATIVE FINANCE, 15(5), 725-733 [10.1080/14697688.2014.946955].

On elicitable risk measures

BELLINI, FABIO
Primo
;BIGNOZZI, VALERIA
2015
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Elicitability, expectiles, shortfall risk measures, VaR, mixture continuity
English
2015
15
5
725
733
none
Bellini, F., Bignozzi, V. (2015). On elicitable risk measures. QUANTITATIVE FINANCE, 15(5), 725-733 [10.1080/14697688.2014.946955].
01 - Articolo su rivista
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/94937
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