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Morana, C., Cassola, N. (2008). Modelling Short-Term Interest Rate Spreads in the Euro Money Market. INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING(4), 1-37.

Modelling Short-Term Interest Rate Spreads in the Euro Money Market

MORANA, CLAUDIO;
2008
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Money market interest rates; euro area; sub-prime credit crisis; credit risk; liquidity risk; long memory; structural change; fractional co-integration; co-breaking; fractionally integrated factor vector autoregressive model.;
English
2008
4
1
37
none
Morana, C., Cassola, N. (2008). Modelling Short-Term Interest Rate Spreads in the Euro Money Market. INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING(4), 1-37.
01 - Articolo su rivista
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/26049
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