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Morana, C. (2005). Statistical Benefits of Value at Risk with Long Memory. THE JOURNAL OF RISK, 7(4).

Statistical Benefits of Value at Risk with Long Memory

MORANA, CLAUDIO
2005
Articolo in rivista - Articolo scientifico
long memory models , value-at-risk, VAR, GARCH, ARFIMA, high-frequency data, multi-step point forecasting, ARFIMA-FIGARCH model
English
2005
7
4
none
Morana, C. (2005). Statistical Benefits of Value at Risk with Long Memory. THE JOURNAL OF RISK, 7(4).
01 - Articolo su rivista
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/25985
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