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CORTESE, FEDERICO PASQUALE

CORTESE, FEDERICO PASQUALE  

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Maximum Likelihood Estimation of Multivariate Regime Switching Student-t Copula Models 01 - Articolo su rivista 2024 Cortese, F.Pennoni, F. +
Statistical Modeling and Temporal Clustering of Multivariate Time-Series with Applications to Financial Data 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 2024 CORTESE, FEDERICO PASQUALE
Generalized Information Criteria for Sparse Statistical Jump Models 03 - Contributo in libro 2023 Cortese, FP +
Maximum likelihood estimation of multivariate regime switching Student-t copula models 02 - Intervento a convegno 2023 Cortese, FPennoni, F +
What Drives Cryptocurrency Returns? A Sparse Statistical Jump Model Approach 99 - Altro 2023 Cortese, F +
What drives cryptocurrency returns? A sparse statistical jump model approach 01 - Articolo su rivista 2023 Cortese, Federico P. +
A Regime switching Student-t copula model for the analysis of cryptocurrencies data 02 - Intervento a convegno 2022 Cortese, F.Pennoni, F. +
Hidden Markov and regime switching copula models for state allocation in multiple time-series 03 - Contributo in libro 2021 Pennoni F.Cortese F. +
Tail Dependence in Financial Markets: A Dynamic Copula Approach 01 - Articolo su rivista 2019 Cortese, FP