L'articolo presenta alcuni risultati significativi circa le modificazioni intervenute nei parametri delle serie storiche dei rendimenti borsistici in corrispondenza delle recenti crisi finanziarie. In particolare, si mostra che, nel periodo di crisi, le correlazioni aumentano di valore e divengono più uniformi: come conseguenza, la sinergia di questi due fenomeni rende più ardua una efficace diversificazione proprio nel momento in cui la riduzione e il controllo del rischio appaiono maggiormente necessari

Bagnato, L., Zambruno, G. (2009). Il "Correlation Breakdown" nella recente crisi finanziaria. RIVISTA AIAF, 71, 24-25.

Il "Correlation Breakdown" nella recente crisi finanziaria

BAGNATO, LUCA;ZAMBRUNO, GIOVANNI
2009-06

Abstract

L'articolo presenta alcuni risultati significativi circa le modificazioni intervenute nei parametri delle serie storiche dei rendimenti borsistici in corrispondenza delle recenti crisi finanziarie. In particolare, si mostra che, nel periodo di crisi, le correlazioni aumentano di valore e divengono più uniformi: come conseguenza, la sinergia di questi due fenomeni rende più ardua una efficace diversificazione proprio nel momento in cui la riduzione e il controllo del rischio appaiono maggiormente necessari
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Selezione del portafoglio, Rischio finanziario, Crisi del mercato
Italian
24
25
2
Bagnato, L., Zambruno, G. (2009). Il "Correlation Breakdown" nella recente crisi finanziaria. RIVISTA AIAF, 71, 24-25.
Bagnato, L; Zambruno, G
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/10281/8313
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
Social impact