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EnglishIn this paper, we study a class of stochastic optimal control problems, where the drift term of the equation has a linear growth on the control variable, the cost functional has a quadratic growth, and the control process takes values in a closed set (not necessarily compact). This problem is related to some backward stochastic differential equations (BSDEs) with quadratic growth and unbounded terminal value. We prove that the optimal feedback control exists, and the optimal cost is given by the initial value of the solution of the related BSDE.
| Citazione: | Fuhrman, M., Hu, Y., & Tessitore, G. (2006). On a class of stochastic optimal control problems related to BSDEs with quadratic growth. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 45(4), 1279-1296. |
| Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| Titolo: | On a class of stochastic optimal control problems related to BSDEs with quadratic growth |
| Autori: | Fuhrman, M; Hu, Y; Tessitore, G |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2006 |
| Lingua: | English |
| Rivista: | SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION |
| Digital Object Identifier (DOI): | 10.1137/050633548 |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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