As a generalization of a result of Kusuoka (2001), we provide the representation of law invariant convex risk measures. Very particular cases of law invariant coherent and convex risk measures are also studied.
Frittelli, M., & Rosazza Gianin, E. (2005). Law Invariant Risk Measures. In Advances in Mathematical Economics (pp. 33-46). Springer Verlag, Japan.
Citazione: | Frittelli, M., & Rosazza Gianin, E. (2005). Law Invariant Risk Measures. In Advances in Mathematical Economics (pp. 33-46). Springer Verlag, Japan. |
Titolo: | Law Invariant Risk Measures |
Autori: | Frittelli, M; Rosazza Gianin, E |
Autori: | |
Tipo: | Capitolo o saggio |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Lingua: | English |
Titolo del libro: | Advances in Mathematical Economics |
ISBN: | 978-4-431-24332-8 |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
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