IRIS – Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione della ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.Il repository BOA è il modulo del sistema dedicato alla raccolta e alla disseminazione della produzione scientifica di Ateneo. Le pubblicazioni sono ricercabili per parola chiave attraverso il box nella barra orizzontale in alto oppure, mediante il pulsante Sfoglia, per "Afferenza", "Autore", "Titolo", "Tipologia" o "Settore scientifico-disciplinare".
IRIS contiene inoltre alcuni moduli dedicati alla registrazione dei progetti e dei contratti, e alla reportistica avanzata per le attività di valutazione della ricerca
EnglishWe provide a representation theorem for convex risk measures defined on $L^p(\Omega,\mathcal{F},P)$ spaces, $1\leq p \leq + \infty$, and we discuss the financial meaning of the convexity axiom. We characterize those convex risk measures that are law invariant and show the link between convex risk measures and utility based prices in incomplete market models. As a natural extension of the representation of convex risk measures, we introduce and study a class of dynamic risk measures.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10281/5369| Citazione: | Frittelli, M., & Rosazza Gianin, E. (2004). Dynamic convex risk measures. In G. Szegö (a cura di), Risk measures for the 21st century (pp. 227-248). John Wiley and Sons Ltd. |
| Titolo: | Dynamic convex risk measures |
| Autori: | Frittelli, M; Rosazza Gianin, E |
| Autori interni: | ROSAZZA GIANIN, EMANUELA |
| Tipo: | Capitolo o saggio |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| Data di pubblicazione: | 2004 |
| Lingua: | English |
| Titolo del libro: | Risk measures for the 21st century |
| ISBN: | 978-0-470-86154-7 |
| Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in libro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2017