This paper shows how g-expectations and conditional g-expectations provide some families of static and dynamic risk measures. Conversely, some sufficient conditions for a dynamic risk measure to be induced by a conditional g-expectation are provided. A financial interpretation of the functional g will be given.
Rosazza Gianin, E. (2006). Risk measures via g-expectations. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 39(19), 19-34.
Citazione: | Rosazza Gianin, E. (2006). Risk measures via g-expectations. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 39(19), 19-34. |
Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
Titolo: | Risk measures via g-expectations |
Autori: | Rosazza Gianin, E |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Lingua: | English |
Rivista: | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.01.002 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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