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EnglishThis paper shows how g-expectations and conditional g-expectations provide some families of static and dynamic risk measures. Conversely, some sufficient conditions for a dynamic risk measure to be induced by a conditional g-expectation are provided. A financial interpretation of the functional g will be given.
Rosazza Gianin, E. (2006). Risk measures via g-expectations. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 39(19), 19-34.
| Citazione: | Rosazza Gianin, E. (2006). Risk measures via g-expectations. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 39(19), 19-34. |
| Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| Titolo: | Risk measures via g-expectations |
| Autori: | Rosazza Gianin, E |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2006 |
| Lingua: | English |
| Rivista: | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.01.002 |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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