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EnglishThis paper shows how g-expectations and conditional g-expectations provide some families of static and dynamic risk measures. Conversely, some sufficient conditions for a dynamic risk measure to be induced by a conditional g-expectation are provided. A financial interpretation of the functional g will be given.
Rosazza Gianin, E. (2006). Risk measures via g-expectations. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 39(19), 19-34 [10.1016/j.insmatheco.2006.01.002].
| Citazione: | Rosazza Gianin, E. (2006). Risk measures via g-expectations. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 39(19), 19-34 [10.1016/j.insmatheco.2006.01.002]. | |
| Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico | |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
| Titolo: | Risk measures via g-expectations | |
| Autori: | Rosazza Gianin, E | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2006 | |
| Lingua: | English | |
| Rivista: | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2006.01.002 | |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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