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EnglishWe provide explicit conditions on the distribution of risk-neutral log-returns which yield sharp asymptotic estimates on the implied volatility smile. We allow for a variety of asymptotic regimes, including both small maturity (with arbitrary strike) and extreme strike (with arbitrary bounded maturity), extending previous work of Benaim and Friz [Math. Finance, 19 (2009), pp. 1-12]. We present applications to popular models, including the Carr-Wu finite moment logstable model, Merton's jump diffusion model, and Heston's model.
Caravenna, F., & Corbetta, J. (2016). General smile asymptotics with bounded maturity. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 7(1), 720-759.
| Citazione: | Caravenna, F., & Corbetta, J. (2016). General smile asymptotics with bounded maturity. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 7(1), 720-759. |
| Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
| Titolo: | General smile asymptotics with bounded maturity |
| Autori: | Caravenna, F; Corbetta, J |
| Autori: | CARAVENNA, FRANCESCO (Primo) CORBETTA, JACOPO (Ultimo) |
| Data di pubblicazione: | 2016 |
| Lingua: | English |
| Rivista: | SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1137/15M1031102 |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
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