IRIS – Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione della ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.Il repository BOA è il modulo del sistema dedicato alla raccolta e alla disseminazione della produzione scientifica di Ateneo. Le pubblicazioni sono ricercabili per parola chiave attraverso il box nella barra orizzontale in alto oppure, mediante il pulsante Sfoglia, per "Afferenza", "Autore", "Titolo", "Tipologia" o "Settore scientifico-disciplinare".
IRIS contiene inoltre alcuni moduli dedicati alla registrazione dei progetti e dei contratti, e alla reportistica avanzata per le attività di valutazione della ricerca
EnglishWe provide explicit conditions on the distribution of risk-neutral log-returns which yield sharp asymptotic estimates on the implied volatility smile. We allow for a variety of asymptotic regimes, including both small maturity (with arbitrary strike) and extreme strike (with arbitrary bounded maturity), extending previous work of Benaim and Friz [Math. Finance, 19 (2009), pp. 1-12]. We present applications to popular models, including the Carr-Wu finite moment logstable model, Merton's jump diffusion model, and Heston's model.
Caravenna, F., & Corbetta, J. (2016). General smile asymptotics with bounded maturity. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 7(1), 720-759.
| Citazione: | Caravenna, F., & Corbetta, J. (2016). General smile asymptotics with bounded maturity. SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 7(1), 720-759. |
| Tipo: | Articolo in rivista - Articolo scientifico |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | Si |
| Titolo: | General smile asymptotics with bounded maturity |
| Autori: | Caravenna, F; Corbetta, J |
| Autori: | CARAVENNA, FRANCESCO (Primo) CORBETTA, JACOPO (Ultimo) |
| Data di pubblicazione: | 2016 |
| Lingua: | English |
| Rivista: | SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS |
| Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1137/15M1031102 |
| Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2021