BRIGNONE, RICCARDO

BRIGNONE, RICCARDO  

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI  

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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Commodity Asian option pricing and simulation in a 4-factor model with jump clusters 01 - Articolo su rivista 2024 Brignone R.Gonzato L. +
Exact simulation of the Hull and White stochastic volatility model 01 - Articolo su rivista 2024 Brignone R.Gonzato L.
EXACT SIMULATION OF THE MULTIFACTOR ORNSTEIN-UHLENBECK DRIVEN STOCHASTIC VOLATILITY MODEL 01 - Articolo su rivista 2024 Brignone R.
Efficient Quasi-Bayesian Estimation of Affine Option Pricing Models Using Risk-Neutral Cumulants 01 - Articolo su rivista 2023 Brignone R.Gonzato L. +
Arbitrage-free Nelson–Siegel model for multiple yield curves 01 - Articolo su rivista 2022 Brignone R. +
Moments of integrated exponential Lévy processes and applications to Asian options pricing 01 - Articolo su rivista 2022 Brignone R.
A Gamma Ornstein–Uhlenbeck model driven by a Hawkes process 01 - Articolo su rivista 2021 Brignone R. +
Moment-matching approximations for stochastic sums in non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck models 01 - Articolo su rivista 2021 Brignone R. +
Asian options pricing in Hawkes-type jump-diffusion models 01 - Articolo su rivista 2020 BRIGNONE, RICCARDO +
Moment based approximations for arithmetic averages with applications in derivative pricing, credit risk and Monte Carlo simulation 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 2020 BRIGNONE, RICCARDO