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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Compositional risk capital allocations 01 - Articolo su rivista 2025 Fiori A. M.Rosazza Gianin E.
Capital Allocation Rules and Generalized Collapse to the Mean: Theory and Practice 01 - Articolo su rivista 2025 Rosazza Gianin, E +
Collective dynamic risk measures 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin, Emanuela +
Capital allocation for cash-subadditive risk measures: From BSDEs to BSVIEs 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin, EZullino, M
Short Communication: Are Shortfall Systemic Risk Measures One Dimensional? 01 - Articolo su rivista 2024 Frittelli, MRosazza Gianin, E +
Fully Dynamic Risk Measures: Horizon Risk, Time-Consistency, and Relations with BSDEs and BSVIEs 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin, E +
On entropy martingale optimal transport theory 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin, E +
Law-invariant return and star-shaped risk measures 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin, EZullino, M +
Dynamic capital allocation rules via BSDEs: an axiomatic approach 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin E. +
Generalized PELVE and applications to risk measures 01 - Articolo su rivista 2023 Fiori A. M.Rosazza Gianin E.
Mathematical Finance Theory Review and Exercises: Second Edition 04 - Monografia 2023 Rosazza Gianin, E +
Haezendonck-Goovaerts capital allocation rules 01 - Articolo su rivista 2021 Canna G.Rosazza Gianin E. +
Dynamic robust Orlicz premia and Haezendonck–Goovaerts risk measures 01 - Articolo su rivista 2021 Bellini F.Rosazza Gianin E. +
Capital allocation rules and the no-undercut property 01 - Articolo su rivista 2021 Canna G.Rosazza Gianin E. +
Capital allocation rules and acceptance sets 01 - Articolo su rivista 2020 Canna G.Rosazza Gianin E. +
Capital Allocation for Set-Valued Risk Measures 01 - Articolo su rivista 2020 Centrone F.Rosazza Gianin E.
Risk Measures and Progressive Enlargement of Filtration: A BSDE Approach 01 - Articolo su rivista 2020 Calvia, ARosazza Gianin, E
Capital allocations for risk measures: a numerical and comparative study 01 - Articolo su rivista 2019 CANNA, GABRIELERosazza Gianin, E +
Time-consistency of risk measures: how strong is such a property? 01 - Articolo su rivista 2019 Mastrogiacomo, ERosazza Gianin, E
Capital allocation à la Aumann–Shapley for non-differentiable risk measures 01 - Articolo su rivista 2018 Rosazza Gianin, E +
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