IRIS – Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione della ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.Il repository BOA è il modulo del sistema dedicato alla raccolta e alla disseminazione della produzione scientifica di Ateneo. Le pubblicazioni sono ricercabili per parola chiave attraverso il box nella barra orizzontale in alto oppure, mediante il pulsante Sfoglia, per "Afferenza", "Autore", "Titolo", "Tipologia" o "Settore scientifico-disciplinare".
IRIS contiene inoltre alcuni moduli dedicati alla registrazione dei progetti e dei contratti, e alla reportistica avanzata per le attività di valutazione della ricerca
EnglishWe derive recursive relationships for the m.g.f. of the geometric average of the underlying within some affine Garch models (namely Heston and Nandi 2000, Christoffersen, Heston and Jacobs 2006, Bellini and Mercuri, 2007, Mercuri, 2008) used for the semi-analytical valuation of geometric Asian options. Similar relationships are obtained for low order moments of the distribution of the arithmetic average of the underlying in the same models, that are used for approximate evaluation of arithmetic Asian options (Turnbull and Wakeman 1991). In both cases the accuracy of the semi-analytical procedure is assessed by means of a comparison with Montecarlo prices.
Mercuri, L. (2008). Pricing Asian Options in Affine Garch models [Working paper].
| Citazione: | Mercuri, L. (2008). Pricing Asian Options in Affine Garch models [Working paper]. |
| Titolo: | Pricing Asian Options in Affine Garch models |
| Autori: | Mercuri, L |
| Autori: | |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| DCMI: | Working paper |
| Data di pubblicazione: | 2008 |
| Lingua: | English |
| Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| pricing_asian_options.pdf | Other attachments | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2020