Bellini, F., Bottolo, L. (2007). Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation [Working paper].

Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation

BELLINI, FABIO;
2007

Working paper
No
Scientifica
Innovation distribution; IGARCH effect; Monte Carlo simulations; Weak and strong stationarity; volatility forecasting
English
http://hdl.handle.net/10281/6252
Bellini, F., Bottolo, L. (2007). Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation [Working paper].
Bellini, F; Bottolo, L
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