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Bellini, F., Bottolo, L. (2007). Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation [Working paper].

Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation

BELLINI, FABIO;
2007
Working paper
Innovation distribution; IGARCH effect; Monte Carlo simulations; Weak and strong stationarity; volatility forecasting
English
2007
Bellini, F., Bottolo, L. (2007). Misspecification and domain issues in fitting Garch (1,1) models: a MonteCarlo investigation [Working paper].
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