Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate

Si tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti.