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EnglishSi tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti.
Zavanella, B. (2005). Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate. Milano : Cusl.
| Citazione: | Zavanella, B. (2005). Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate. Milano : Cusl. | |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
| Titolo: | Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate | |
| Autori: | Zavanella, B | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2005 | |
| ISBN: | 88-8132-349-4 | |
| Lingua: | Italian | |
| Appare nelle tipologie: | 04 - Monografia |
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