Si tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti.

Zavanella, B. (2005). Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate. Milano : Cusl.

Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate

ZAVANELLA, BIANCAMARIA
2005

Abstract

Si tratta di un lavoro rivolto a studenti di corsi avanzati di Econometria e di Analisi delle serie storiche economiche. Il libro si compone di cinque capitoli. Nel capitolo 1 vengono richiamati i concetti di serie storica, di processo stocastico e viene presentata una descrizione sintetica dei modelli ARMA. Nel capitolo 2 sono illustrate le problematiche derivanti dalla non stazionarietà delle serie e i test statistici proposti per la verifica di tale caratteristica. Nei capitoli 3 e 4 vengono poi presentati e discussi i modelli per serie storiche multivariate, le procedure per l'identificazione di tali modelli, le problematiche statistiche derivanti dalla loro stima e le varie possibilitò di utilizzo dei modelli stessi. Infine, nel capitolo 5 sono prestentati i modelli spazio-stato, utilizzati per la stima di variabili latenti.
Serie storiche non stazionarie, serie storiche multivariate, VAR, ARMA
Italian
2005
88-8132-349-4
Cusl
Zavanella, B. (2005). Modelli per le serie storiche non stazionarie e multivariate. Milano : Cusl.
none
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