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EnglishForte, G., & Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper].
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http://hdl.handle.net/10281/2730| Citazione: | Forte, G., & Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper]. |
| Titolo: | Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models |
| Autori: | Forte, G; Manera, M |
| Autori: | |
| Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
| DCMI: | Working paper |
| Data di pubblicazione: | 2002 |
| Altre informazioni: | Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM Working Paper n. 98.2002 |
| Lingua: | English |
| Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
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