Forte, G., & Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper].
Citazione: | Forte, G., & Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper]. | |
Titolo: | Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models | |
Autori: | Forte, G; Manera, M | |
Autori: | ||
Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
DCMI: | Working paper | |
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Altre informazioni: | Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM Working Paper n. 98.2002 | |
Lingua: | English | |
Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
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