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EnglishForte, G., & Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper].
| Citazione: | Forte, G., & Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper]. | |
| Titolo: | Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models | |
| Autori: | Forte, G; Manera, M | |
| Autori: | ||
| Presenza di un coautore afferente ad Istituzioni straniere: | No | |
| Carattere della pubblicazione: | Scientifica | |
| DCMI: | Working paper | |
| Data di pubblicazione: | 2002 | |
| Altre informazioni: | Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM Working Paper n. 98.2002 | |
| Lingua: | English | |
| Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| nota_di_lavoro.pdf | N/A | Open Access Visualizza/Apri |
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