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Forte, G., Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper].

Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models

FORTE, GIANFRANCO;MANERA, MATTEO
2002
Working paper
Forecasting; GARCH models; Asymmetric GARCH models; European stock markets
English
2002
Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM Working Paper n. 98.2002
Forte, G., Manera, M. (2002). Forecasting volatility in European stock markets with non-linear GARCH models [Working paper].
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99 - Altro
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