Lanza, A., Manera, M., Mcaleer, M. (2004). Modelling dynamic conditional correlations in WTI oil forward and futures returns [Working paper].

Modelling dynamic conditional correlations in WTI oil forward and futures returns

MANERA, MATTEO;
2004

Working paper
Si
Scientifica
Dynamic conditional correlations; Oil price; WTI oil price; Forward prices; Futures prices; Returns; Multivariate GARCH models
English
Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM Working Paper n. 72.2004
Lanza, A., Manera, M., Mcaleer, M. (2004). Modelling dynamic conditional correlations in WTI oil forward and futures returns [Working paper].
Lanza, A; Manera, M; Mcaleer, M
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