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Hitaj, A., Martellini, L., Zambruno, G. (2010). Optimal Hedge Fund Allocation with Improved Estimates for Co-Skewness and Co-Kurtosis parameters [Working paper].

Optimal Hedge Fund Allocation with Improved Estimates for Co-Skewness and Co-Kurtosis parameters

HITAJ, ASMERILDA;ZAMBRUNO, GIOVANNI
2010
Working paper
Portfolio Allocation, Higher Moments, Shrinkage
English
set-2010
http://edhec.edu/jsp/fiche_document.jsp?CODE=1286457406950&LANGUE=1
Hitaj, A., Martellini, L., Zambruno, G. (2010). Optimal Hedge Fund Allocation with Improved Estimates for Co-Skewness and Co-Kurtosis parameters [Working paper].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/21069
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