Fuhrman, M., Masiero, F., & Tessitore, G. (2008). Stochastic equations with delay: optimal control via BSDEs and regular solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations [Working paper del dipartimento].
Citazione: | Fuhrman, M., Masiero, F., & Tessitore, G. (2008). Stochastic equations with delay: optimal control via BSDEs and regular solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations [Working paper del dipartimento]. |
Titolo: | Stochastic equations with delay: optimal control via BSDEs and regular solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations |
Autori: | Fuhrman, M; Masiero, F; Tessitore, G |
Autori: | |
Carattere della pubblicazione: | Scientifica |
DCMI: | Working paper del dipartimento |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Lingua: | English |
Appare nelle tipologie: | 99 - Altro |
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