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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Swing option pricing consistent with futures smiles 01 - Articolo su rivista 2024 Daluiso R. +
Optimal strategies for options on target volatility funds 01 - Articolo su rivista 2023 Daluiso, R +
CVA Hedging with Reinforcement Learning 02 - Intervento a convegno 2023 Daluiso R. +
Second-order monte carlo sensitivities in linear or constant time 01 - Articolo su rivista 2020 Daluiso R.
Fast mass computation of sensitivities and effective hedging of financial products 07 - Tesi di dottorato Bicocca post 2009 2019 DALUISO, ROBERTO
Margin Value Adjustment for CCPs with Q-Simulated Initial Margin 03 - Contributo in libro 2018 Daluiso, RMorini, M +
Algorithmic differentiation for discontinuous payoffs 01 - Articolo su rivista 2018 Daluiso, R +
Hedging efficiently under correlation 01 - Articolo su rivista 2017 DALUISO, ROBERTOMORINI, MASSIMO
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