Hitaj, A., Mercuri, L. (2013). Hedge Fund Portfolio Allocation with Higher Moments and MVG Models. In Advanes in Financial Risk Management (pp. 331-346). Palgrave macmillan.

Hedge Fund Portfolio Allocation with Higher Moments and MVG Models

HITAJ, ASMERILDA;
2013

Capitolo o saggio
Higher Moments, Multi Variate Variance Gamma
English
Advanes in Financial Risk Management
2013
978-1-137-02508-1
Palgrave macmillan
331
346
Hitaj, A., Mercuri, L. (2013). Hedge Fund Portfolio Allocation with Higher Moments and MVG Models. In Advanes in Financial Risk Management (pp. 331-346). Palgrave macmillan.
none
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/48862
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
Social impact