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Busetti, G., Manera, M. (2003). STAR-GARCH models for stock market interactions in the Pacif Basin region, Japan and US [Working paper].

STAR-GARCH models for stock market interactions in the Pacif Basin region, Japan and US

MANERA, MATTEO
2003
Working paper
Smooth-transition models; Threshold models; Autoregressive models; Volatility; STAR models; GARCH models; Pacific Basin region
English
2003
Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM Working Paper n. 43.2003
Busetti, G., Manera, M. (2003). STAR-GARCH models for stock market interactions in the Pacif Basin region, Japan and US [Working paper].
none
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