La valutazione della precisione di uno stimatore mediante la stima della sua varianza è particolarmente complesso e computazionalmente costoso nell’ambito dei piani di campionamento a probabilità proporzionali a una misura di ampiezza, estratti senza reinserimento ( WOR). L’attenzione è fissata sulla stima del totale e sulla varianza dell’usuale stimatore non distorto (Horwitz-Thompson). In particolare, per la stima non distorta della varianza la necessità del calcolo esplicito delle probabilità di inclusione del secondo ordine per ogni coppia di unità campionate è un noto problema. Un approccio seguito in letteratura prevede il rilassamento della richiesta di non distorsione proponendo stimatori distorti ma che non coinvolgono le probabilità di inclusione del secondo ordine ovvero basati su opportune approssimazioni di queste. Il limite riconosciuto a tale approccio è la quasi totale assenza di studi approfonditi circa l’accuratezza di tali approssimazioni nonché delle loro potenzialità applicative. E’ questo il principale obiettivo del presente lavoro. I più noti fra tali stimatori sono discussi e confrontati e sono proposte alcune alternative. E’ inoltre condotto uno studio di simulazione teso a confrontare empiricamente gli stimatori considerati.

Mecatti, F. (2004). Stimatori della varianza nel campionamento a probabilità proporzionali all’ampiezza. In M.M. Pelagatti (a cura di), Studi in ricordo di Marco Martini (pp. 315-340). Milano : Giuffré.

Stimatori della varianza nel campionamento a probabilità proporzionali all’ampiezza

MECATTI, FULVIA
2004

Abstract

La valutazione della precisione di uno stimatore mediante la stima della sua varianza è particolarmente complesso e computazionalmente costoso nell’ambito dei piani di campionamento a probabilità proporzionali a una misura di ampiezza, estratti senza reinserimento ( WOR). L’attenzione è fissata sulla stima del totale e sulla varianza dell’usuale stimatore non distorto (Horwitz-Thompson). In particolare, per la stima non distorta della varianza la necessità del calcolo esplicito delle probabilità di inclusione del secondo ordine per ogni coppia di unità campionate è un noto problema. Un approccio seguito in letteratura prevede il rilassamento della richiesta di non distorsione proponendo stimatori distorti ma che non coinvolgono le probabilità di inclusione del secondo ordine ovvero basati su opportune approssimazioni di queste. Il limite riconosciuto a tale approccio è la quasi totale assenza di studi approfonditi circa l’accuratezza di tali approssimazioni nonché delle loro potenzialità applicative. E’ questo il principale obiettivo del presente lavoro. I più noti fra tali stimatori sono discussi e confrontati e sono proposte alcune alternative. E’ inoltre condotto uno studio di simulazione teso a confrontare empiricamente gli stimatori considerati.
Capitolo o saggio
stimatore di Horvitz-Thompson, probabilità di inclusione congiunta, simulazioni
Italian
Studi in ricordo di Marco Martini
Pelagatti, MM
2004
8814113459
Giuffré
315
340
Mecatti, F. (2004). Stimatori della varianza nel campionamento a probabilità proporzionali all’ampiezza. In M.M. Pelagatti (a cura di), Studi in ricordo di Marco Martini (pp. 315-340). Milano : Giuffré.
none
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