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Titolo Tipologia Data di pubblicazione Autori File
Short Communication: Are Shortfall Systemic Risk Measures One Dimensional? 01 - Articolo su rivista 2024 Frittelli, MRosazza Gianin, E +
On entropy martingale optimal transport theory 01 - Articolo su rivista 2024 Rosazza Gianin, E +
Generalized PELVE and applications to risk measures 01 - Articolo su rivista 2023 Fiori A. M.Rosazza Gianin E.
Mathematical Finance : Theory Review and Exercises. 2. ed 04 - Monografia 2023 Rosazza Gianin, E +
Dynamic capital allocation rules via BSDEs: an axiomatic approach 01 - Articolo su rivista 2022 Rosazza Gianin E. +
Dynamic robust Orlicz premia and Haezendonck–Goovaerts risk measures 01 - Articolo su rivista 2021 Bellini F.Rosazza Gianin E. +
Haezendonck-Goovaerts capital allocation rules 01 - Articolo su rivista 2021 Rosazza Gianin E. +
The term structure of Sharpe ratios and arbitrage-free asset pricing in continuous time 01 - Articolo su rivista 2021 Rosazza Gianin, Emanuela +
Capital allocation rules and the no-undercut property 01 - Articolo su rivista 2021 Canna G.Rosazza Gianin E. +
Capital allocation rules and acceptance sets 01 - Articolo su rivista 2020 Canna G.Rosazza Gianin E. +
Risk Measures and Progressive Enlargement of Filtration: A BSDE Approach 01 - Articolo su rivista 2020 Rosazza Gianin, E +
Capital Allocation for Set-Valued Risk Measures 01 - Articolo su rivista 2020 Centrone F.Rosazza Gianin E.
Time-consistency of risk measures: how strong is such a property? 01 - Articolo su rivista 2019 Mastrogiacomo, ERosazza Gianin, E
Capital allocations for risk measures: a numerical and comparative study 01 - Articolo su rivista 2019 CANNA, GABRIELERosazza Gianin, E +
Robust return risk measures 01 - Articolo su rivista 2018 Bellini, FRosazza Gianin, E +
Capital allocation à la Aumann–Shapley for non-differentiable risk measures 01 - Articolo su rivista 2018 Rosazza Gianin, E +
Risk Aversion, Loss Aversion, and the Demand for Insurance 01 - Articolo su rivista 2018 Fiori, ARosazza Gianin, E +
Dual representation of minimal supersolutions of convex BSDEs 01 - Articolo su rivista 2016 ROSAZZA GIANIN, EMANUELA +
Loss-averse preferences and portfolio choices: An extension 01 - Articolo su rivista 2016 FIORI, ANNA MARIAROSAZZA GIANIN, EMANUELA +
Pareto optimal allocations and optimal risk sharing for quasiconvex risk measures 01 - Articolo su rivista 2015 MASTROGIACOMO, ELISAROSAZZA GIANIN, EMANUELA
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